“金融工程學(xué)”成留學(xué)香餑餑

在“經(jīng)濟(jì)”、“金融”這些詞匯炙手可熱的年代里，金融類專業(yè)似乎成了熱門之選，可是如今在各類金融學(xué)人才“泛濫”的時(shí)代，如何在眾多留學(xué)生里脫穎而出成為很多留學(xué)生在選擇專業(yè)時(shí)最頭痛的問(wèn)題。

　　有什么專業(yè)可以與金融相關(guān)但競(jìng)爭(zhēng)力又遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于金融學(xué)呢？“金融工程學(xué)”是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。這個(gè)學(xué)科在國(guó)外已經(jīng)有相當(dāng)規(guī)模，但在中國(guó)卻很少有人了解，對(duì)留學(xué)生來(lái)講是一個(gè)比較新的專業(yè)。本期我們將解讀金融工程學(xué)的相關(guān)問(wèn)題，希望對(duì)留學(xué)生的專業(yè)選擇有所幫助。

　　英文叫法夠復(fù)雜

　　美國(guó)學(xué)校關(guān)于金融工程的英文名稱叫法有很多種，比如Financial Engineering， Financial Mathematics，Mathematical Finance，Computational Finance。福特漢姆大學(xué)的這個(gè)專業(yè)排名全美前20，叫Quantitative Finance，而Lally商學(xué)院的這個(gè)專業(yè)排名在前30，卻叫Financial Engineering and Risk Analytics。

　　實(shí)際上，金融工程在不同的大學(xué)有不同的名稱，和美國(guó)教育體系有關(guān)。與國(guó)內(nèi)的許多大學(xué)只追求建立綜合性大學(xué)，但是不考慮自己的優(yōu)勢(shì)不同，美國(guó)大學(xué)會(huì)在教學(xué)過(guò)程中建立自己的特色。紐約大學(xué)金融工程設(shè)在Courant(柯朗數(shù)，數(shù)學(xué)專業(yè)詞匯)數(shù)學(xué)科學(xué)研究所下，數(shù)學(xué)味很濃厚，課程基本是固定的沒(méi)選擇性，沒(méi)有獎(jiǎng)學(xué)金。比如福德漢姆商學(xué)院的Quantitative Finance是在調(diào)查了全球50家頂級(jí)投資銀行和基金的用人需求以后建立的，完全用金融模型預(yù)測(cè)股價(jià)、期貨的走勢(shì)，這和該校位于華爾街有關(guān)。

　　專家建議：其實(shí)無(wú)論是叫金融工程，金融數(shù)學(xué)，數(shù)學(xué)金融還是計(jì)算金融，它們的實(shí)質(zhì)都是一樣的，即以數(shù)學(xué)工具來(lái)建立金融市場(chǎng)模型和解決金融問(wèn)題的新興學(xué)科。金融工程一般在商學(xué)院、工程學(xué)院和數(shù)學(xué)學(xué)院下，也有些兩個(gè)學(xué)院共同合作創(chuàng)辦。其特色與重點(diǎn)也與學(xué)院的背景有關(guān)。

　　新興學(xué)科區(qū)別大

　　金融工程、金融學(xué)、MBA的金融方向有什么區(qū)別呢？實(shí)際上這方面有廣義和狹義的解釋，我們這里指狹義。

　　金融工程是一門綜合了金融學(xué)、數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué)的交叉學(xué)科。其課程通常由大學(xué)的商學(xué)院、數(shù)學(xué)系和工程學(xué)院聯(lián)合授課，研究用金融衍生工具如期權(quán)或者期貨等的多頭或者空頭，轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的，并能夠?qū)σ恍┙鹑诋a(chǎn)品進(jìn)行定價(jià)。其深度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)MBA金融方面的課程。

　　金融學(xué)的學(xué)習(xí)以理論為主，更多的是以基礎(chǔ)變量為研究對(duì)象和基本研究工具，如匯率、利率等經(jīng)濟(jì)學(xué)一般方法分析金融活動(dòng)、處理有關(guān)金融業(yè)務(wù)。

　　MBA是一種泛商科教育，更注重領(lǐng)導(dǎo)力等軟素質(zhì)的培養(yǎng)，金融的專業(yè)技能教得并不是很深，但是視野會(huì)比較開(kāi)闊。

　　專家建議：重點(diǎn)推薦三所學(xué)校，一是密歇根大學(xué)的金融工程，是商學(xué)院(排名前10)和工程學(xué)院合辦的，在排名高的學(xué)校中算相對(duì)比較好申請(qǐng)的。二是Lally商學(xué)院的金融工程和風(fēng)險(xiǎn)管理。三是福德漢姆商學(xué)院的MS in Quantitative Finance 專業(yè)。其專業(yè)的學(xué)習(xí)和實(shí)戰(zhàn)體驗(yàn)都能給學(xué)生一個(gè)很直觀的體驗(yàn)。

　　輔助進(jìn)修競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)

　　你需要了解一下學(xué)校學(xué)術(shù)方面的特定要求。大多數(shù)頂級(jí)學(xué)校希望申請(qǐng)者本科修過(guò)微積分、概率、統(tǒng)計(jì)學(xué)或經(jīng)濟(jì)學(xué)等課程。比如本科如果學(xué)習(xí)的是計(jì)算機(jī)，那么應(yīng)該上過(guò)微積分、線性代數(shù)、偏微分方程、實(shí)變函數(shù)、隨機(jī)過(guò)程這樣的課程，但可能沒(méi)有上過(guò)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)和會(huì)計(jì)，最好能選修一下。

　　建議通過(guò)雙學(xué)位、雙專業(yè)、輔修或選修等方式，去上一些相關(guān)的課程并取得一定的學(xué)分，向申請(qǐng)的目標(biāo)學(xué)校展示出你的實(shí)力。雖然金融專業(yè)的選修課要求不是很強(qiáng)硬，允許申請(qǐng)人在獲得學(xué)校錄取以后再安排補(bǔ)修，但如果本科階段沒(méi)有修過(guò)任何與選修課相關(guān)的課程，還是很難說(shuō)服學(xué)校相信申請(qǐng)者具備扎實(shí)的金融專業(yè)學(xué)習(xí)基礎(chǔ)的。

　　從獎(jiǎng)學(xué)金方面來(lái)說(shuō)，大部分學(xué)校不提供獎(jiǎng)學(xué)金。盡管學(xué)費(fèi)比較高，但多為一年完成，所以總費(fèi)用(生活費(fèi)加學(xué)費(fèi))大多在5萬(wàn)美金左右，而且找到工作以后薪水非常高，會(huì)進(jìn)入投資銀行、基金公司、風(fēng)險(xiǎn)管理部門等金融服務(wù)性行業(yè)或其他相關(guān)行業(yè)從事定量和技術(shù)性工作。

　　專家建議：申請(qǐng)金融工程專業(yè)要有風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。這是個(gè)高回報(bào)但高風(fēng)險(xiǎn)的專業(yè)。薪資待遇方面，即使在2008年金融危機(jī)時(shí)，50%以上的金融工程專業(yè)畢業(yè)生的薪資待遇在72030美元-135070美元。申請(qǐng)時(shí)的個(gè)人陳述也是很重要的。要寫得和別人不一樣。建議申請(qǐng)人看一些金融的專業(yè)期刊和網(wǎng)站、找某一個(gè)方向精讀幾篇名教授的論文，可以就某一個(gè)話題談出一些深度，這些都是十分必要的。當(dāng)然實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)也很重要。

　　Tips:

　　金融工程專業(yè)的基本要求

　　一般學(xué)校對(duì)金融工程的招生有三點(diǎn)要求，首先要有一定的實(shí)習(xí)或工作經(jīng)驗(yàn)，雖然工作經(jīng)驗(yàn)不是必須的；其次要有統(tǒng)計(jì)或計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基礎(chǔ)；還要具有較強(qiáng)的數(shù)學(xué)背景和熟悉數(shù)學(xué)工具的運(yùn)用。

　　如果你在某個(gè)環(huán)節(jié)有薄弱的地方，專家建議多考一個(gè)GRE math Sub來(lái)增加錄取率。托福雖然各學(xué)校官網(wǎng)上寫的要求都不是很高，最低要求80分左右，但同樣最好達(dá)到100分左右，至少90分。GRE1300以上對(duì)于申請(qǐng)來(lái)說(shuō)是比較理想的要求；理工背景的學(xué)生錄取利率要高。當(dāng)然每年也有金融經(jīng)濟(jì)背景的學(xué)生被錄取，建議金融背景的申請(qǐng)人在大三大四多選修一些數(shù)學(xué)課。

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